天治品质优选混合型证券投资基金2011第二季度报告

责任编辑： 来源: 全景财经 2011-07-21 23:26:00

基金管理人：天治基金管理有限公司
　　基金托管人：中国民生银行股份有限公司
　　报告送出日期： 二〇一一年七月二十一日
　　§１  重要提示
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年７月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。
　　本报告期自２０１１年４月１日起至６月３０日止。
　　§２  基金产品概况
　　§３  主要财务指标和基金净值表现
　　３．１ 主要财务指标
　　单位：人民币元
　　注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
　　３．２ 基金净值表现
　　３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　天治品质优选混合型证券投资基金
　　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
　　（２００５年１月１２日至２０１１年６月３０日）
　　注：按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的４０－９５％，债券投资比例范围为基金资产净值的０％－５５％。本基金应自２００５年１月１２日基金合同生效日起六个月内，达到本基金合同第１１条规定的投资比例限制。截至本报告期末，本基金符合上述要求。
　　§４  管理人报告
　　４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
　　注：１、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
　　２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》、《天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
　　４．３ 公平交易专项说明
　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况
　　报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。
　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
　　本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。
　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明
　　报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。
　　４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
　　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
　　在通胀较高，经济增长环比回落，企业有去库存要求的情况下，我们在二季度适当进行了仓位调整，一定程度上减少了对周期股和业绩低于预期较为集中的行业的配置权重，但是由于市场的悲观情绪超出预期，所以整体表现仍不理想。但在６月中旬认为市场悲观过度，所以又进行了一定程度的加仓，增加了煤炭、有色、建筑建材等行业的配置权重。
　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
　　截至报告期末，本基金份额净值为０．９３０１元，本报告期份额净值增长率为－６．５９％，同期业绩比较基准增长率为－４．５２％，本报告期相对基准的超额收益率为－２．０７％。
　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
　　市场一直担心的通胀问题在三季度可能仍会在高位震荡运行，但四季度会下来，资金层面会比二季度要好，在流动性已经较为紧张的情况下，我们预计政府层面继续收缩流动性的力度将会减小。经济运行的去库存已经接近尾声，下游较为旺盛的需求可能会带动经济恢复增长，加上目前资本市场相对较低的估值水平，我们对三季度的市场走势并不悲观，我们会积极地选取更好的行业和个股，争取为投资人创造好的收益。
　　§５  投资组合报告
　　５．１ 报告期末基金资产组合情况
　　５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
　　５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
　　５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
　　本基金本报告期末未持有债券。
　　５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
　　本基金本报告期末未持有债券。
　　５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
　　本基金本报告期末未持有权证。
　　５．８ 投资组合报告附注
　　５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
　　５．８．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
　　５．８．３ 其他各项资产构成
　　５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
　　５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
　　５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
　　§６  开放式基金份额变动
　　单位：份
　　§７  备查文件目录
　　７．１ 备查文件目录
　　１、天治品质优选混合型证券投资基金设立等相关批准文件
　　２、天治品质优选混合型证券投资基金基金合同
　　３、天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书
　　４、天治品质优选混合型证券投资基金托管协议
　　５、本报告期内按照规定披露的各项公告
　　７．２ 存放地点
　　天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路１５９号。
　　７．３ 查阅方式
　　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　天治基金管理有限公司
　　二〇一一年七月二十一日


 

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