浦银安盛沪深３００指数增强型证券投资基金2011第二季度报告

责任编辑： 来源: 全景财经 2011-07-21 23:27:00

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司
　　报告送出日期： 二〇一一年七月二十一日
　　§１  重要提示
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年７月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。
　　本报告期自２０１１年４月１日起至６月３０日止。
　　§２  基金产品概况
　　§３  主要财务指标和基金净值表现
　　３．１ 主要财务指标
　　单位：人民币元
　　注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
　　３、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
　　３．２ 基金净值表现
　　３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　浦银安盛沪深３００指数增强型证券投资基金
　　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
　　（２０１０年１２月１０日至２０１１年６月３０日）
　　注：１、本基金合同生效日为２０１０年１２月１０日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
　　２、根据基金合同第十二部分第六条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起６ 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期自２０１０年１２月１０日至２０１１年６月１０ 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
　　§４  管理人报告
　　４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
　　注：１、陈士俊作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。
　　２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
　　本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
　　４．３ 公平交易专项说明
　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况
　　本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
　　在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，并在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度；在交易执行环节上，详细规定了面对多个基金组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（１日，５日，１０日）发生的不同基金对同一股票的同向交易进行价差分析，并进行统计显着性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
　　本基金管理人旗下尚无与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。
　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明
　　本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。
　　４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
　　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
　　二季度延续了一季度令人担忧的通胀形势，频繁的灾害天气和猪价的飞速上涨加大了ＣＰＩ继续上行的动力。同时，国内外重要经济体都出现了需求下滑和增速放缓的迹象，欧洲债务危机的负面消息不时给全球经济的复苏蒙上阴影。整个二季度，市场在既担忧通胀压力持续，又担心经济需求放缓的情形下度过，投资者情绪纠结于宏观政策是否放松。受中期考核的影响，银行间资金面的压力非常大，６月中下旬市场回购利率大幅飙升，接近年初最紧张的时刻。受上述因素影响，Ａ股市场呈现单边下跌走势。从量化因子来看，市场中短期反转效应较明显，质量优秀的股票表现优异，低估值股票依然受市场青睐，盈利动量强的股票表现较好。
　　报告期内，内需的放缓比我们想象中来得更早，量化增强组合初期出现了相对于基准指数的较大负收益，我们适时调整了组合，对分红收益率高的股票加强了配置，挽回了部分损失。
　　展望三季度，经济软着陆的概率较大。通胀预计在７月份之后会回落，流动性将略有好转，但经济上升的动力仍然缓慢且曲折。我们认为配置的方向应是把握长期的趋势，忽略短期波动的干扰，重点挖掘业绩确定性高和成长性较好的公司来提升增强效果，为投资者带来更好的投资回报。
　　４．４．２报告期内基金的业绩表现
　　截至２０１１年６月３０日，本基金份额净值为０．９７８元。本报告期内本基金净值增长率为－５．３２％，同期业绩比较基准增长率为－５．０４％。
　　§５  投资组合报告
　　５．１ 报告期末基金资产组合情况
　　５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
　　５．２．１ 积极投资按行业分类的股票投资组合
　　５．２．２ 指数投资按行业分类的股票投资组合
　　５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
　　５．３．１指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
　　５．３．２积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
　　５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
　　本基金本报告期末未持有债券。
　　５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
　　本基金本报告期末未持有债券。
　　５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
　　本基金本报告期末未持有权证。
　　５．８ 投资组合报告附注
　　５．８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
　　５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
　　５．８．３ 其他各项资产构成
　　５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
　　５．８．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
　　５．８．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
　　本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
　　§６  开放式基金份额变动
　　单位：份
　　§７  备查文件目录
　　７．１ 备查文件目录
　　１、 中国证监会批准浦银安盛沪深３００指数增强型证券投资基金设立的文件
　　２、  浦银安盛沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同
　　３、  浦银安盛沪深３００指数增强型证券投资基金招募说明书
　　４、  浦银安盛沪深３００指数增强型证券投资基金托管协议
　　５、  基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
　　６、  基金托管人业务资格批件和营业执照
　　７、  本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
　　８、  中国证监会要求的其他文件
　　７．２ 存放地点
　　上海市淮海中路３８１号中环广场３８楼基金管理人办公场所。
　　７．３ 查阅方式
　　投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
　　客户服务中心电话：４００－８８２８－９９９ 或 ０２１－３３０７９９９９ 。
　　浦银安盛基金管理有限公司
　　二〇一一年七月二十一日


 

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