兴全磐稳增利债券型证券投资基金

责任编辑： 来源: 搜狐 2011-07-23 19:57:00

　　基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

　　基金托管人：交通银行股份有限公司

　　报告送出日期： 二〇一一年七月二十一日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

　　§2 基金产品概况

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3．1主要财务指标

　　单位：人民币元

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3．2 基金净值表现

　　3．2．1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3．2．2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　兴全磐稳增利债券型证券投资基金

　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2009年7月23日至2011年6月30日）

　　注：1、净值表现所取数据截至到2011年6月30日。

　　2、按照《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2009年7月23日至2010年1月22日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

　　§4 管理人报告

　　4．1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

　　2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

　　3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

　　4．2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

　　4．3 公平交易专项说明

　　4．3．1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

　　4．3．2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

　　4．3．3 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

　　4．4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4．4．1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，经济增长小幅回落，而物价节节攀升，在保增长和控物价艰难抉择下，货币政策量价工具先后动用，保持紧缩力度不变，准备金率调升至21．5％。在密集的数量调控下，累积效应开始出现，5、6月份准备金调整引起了资金利率的波动，特别是6月的这次调整，银行间7天回购利率达到9％以上，资金紧张导致债券、股票市场双双调整。

　　我们判断2011年二季度通胀因素可能是影响市场的主要因素，计划各品种保持基本平衡，因此资产配置上我们在利率债、信用债、可转债保持了一定平衡。

　　4．4．2 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，本基金净值增长率0．16％，同期业绩比较基准收益率0．52％。

　　4．4．3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2011年第三季度，经济增长仍将小幅滑坡，ＣＰＩ有可能难以很快回落，调控仍将继续，但是方式和力度有可能微调。由于ＣＰＩ不会快速回落，加息难言结束，而下半年公开市场到期资金不大，准备金上调空间十分有限，如果继续上调，那么资金利率将再次大幅度波动。未来一季度资金面稍微宽松，债券市场环境好转有限，通胀预期和资金利率可能有反复，配置上仍将谨慎操作，考虑重点配置信用债和可转债，择机调减利率债。

　　§5 投资组合报告

　　5．1 报告期末基金资产组合情况

　　5．2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5．3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5．4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5．5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　5．6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5．7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5．8 投资组合报告附注

　　5．8．1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5．8．2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　5．8．3 其他各项资产构成

　　5．8．4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　5．8．5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

　　§7 备查文件目录

　　7．1 备查文件目录

　　1、 中国证监会批准本基金设立的文件

　　2、 《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》

　　3、 《兴全磐稳增利债券型证券投资基金托管协议》

　　4、 《兴全磐稳增利债券型证券投资基金更新招募说明书》

　　5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

　　6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。

　　7．2 存放地点

　　基金管理人、基金托管人的办公场所。

　　7．3 查阅方式

　　投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

　　兴业全球基金管理有限公司

　　二〇一一年七月二十一日

　　基金简称

　　兴全磐稳增利债券

　　基金主代码

　　340009

　　交易代码

　　340009

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2009年7月23日

　　报告期末基金份额总额

　　367，462，608．91份

　　投资目标

　　本基金在保证基金资产良好流动性的基础上，通过严格风险控制下的债券及其他证券产品投资，追求低风险下的稳定收益，并争取在基金资产保值的基础上，积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。

　　投资策略

　　在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下，在系统性分析研究的基础上，通过对债券类属配置和目标久期的适时调整，适时合理地利用现有的企业债券等投资工具，配合套利策略的积极运用，追求低风险下的稳健收益。

　　业绩比较基准

　　中信标普全债指数×95％＋同业存款利率×5％

　　风险收益特征

　　本基金是债券型证券投资基金，预计长期平均风险与收益低于股票型、混合型以及可转债证券投资基金，高于货币市场基金。

　　基金管理人

　　兴业全球基金管理有限公司

　　基金托管人

　　交通银行股份有限公司

　　主要财务指标

　　报告期（2011年4月1日－2011年6月30日）

　　1．本期已实现收益

　　2，134，617．99

　　2．本期利润

　　958，037．47

　　3．加权平均基金份额本期利润

　　0．0025

　　4．期末基金资产净值

　　368，805，848．86

　　5．期末基金份额净值

　　1．0037

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　0．16％

　　0．11％

　　0．52％

　　0．04％

　　－0．36％

　　0．07％

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　李友超

　　本基金基金经理、兴全货币市场证券投资基金

　　2007－4－17

　　－

　　10年

　　1965年生，理学硕士，历任安徽农师院助教、建设银行滁州分行支行行长、建设银行监察室监察员、平安资产管理公司交易员、华富货币市场基金基金经理。

　　肖娟

　　本基金基金经理、拟任兴全保本混合型证券投资基金基金经理

　　2011－1－25

　　－

　　8年

　　1976年生，经济学硕士，历任平安资产管理有限责任公司固定收益研究主管，海通证券股份有限公司固定收益高级研究员，兴业全球基金管理有限公司固定收益高级研究员。

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（％）

　　1

　　权益投资

　　－

　　－

　　其中：股票

　　－

　　－

　　2

　　固定收益投资

　　350，560，947．00

　　93．76

　　其中：债券

　　350，560，947．00

　　93．76

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　14，941，674．54

　　4．00

　　6

　　其他各项资产

　　8，387，880．57

　　2．24

　　7

　　合计

　　373，890，502．11

　　100．00

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　－

　　－

　　2

　　央行票据

　　38，616，000．00

　　10．47

　　3

　　金融债券

　　68，743，000．00

　　18．64

　　其中：政策性金融债

　　49，395，000．00

　　13．39

　　4

　　企业债券

　　119，769，529．08

　　32．47

　　5

　　企业短期融资券

　　9，974，000．00

　　2．70

　　6

　　中期票据

　　－

　　－

　　7

　　可转债

　　113，458，417．92

　　30．76

　　8

　　其他

　　－

　　－

　　9

　　合计

　　350，560，947．00

　　95．05

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　113001

　　中行转债

　　500，000

　　52，790，000．00

　　14．31

　　2

　　110218

　　11国开18

　　500，000

　　49，395，000．00

　　13．39

　　3

　　1101024

　　11央行票据24

　　400，000

　　38，616，000．00

　　10．47

　　4

　　122050

　　10杉杉债

　　314，010

　　31，055，589．00

　　8．42

　　5

　　110015

　　石化转债

　　270，000

　　29，119，500．00

　　7．90

　　序号

　　名称

　　金额（人民币元）

　　1

　　存出保证金

　　250，000．00

　　2

　　应收证券清算款

　　4，305，802．43

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　3，147，522．54

　　5

　　应收申购款

　　684，555．60

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　8，387，880．57

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　113001

　　中行转债

　　52，790，000．00

　　14．31

　　2

　　110007

　　博汇转债

　　14，825，980．00

　　4．02

　　3

　　125731

　　美丰转债

　　10，595，340．00

　　2．87

　　4

　　110003

　　新钢转债

　　2，314，000．00

　　0．63

　　5

　　110009

　　双良转债

　　1，691，825．20

　　0．46

　　6

　　126729

　　燕京转债

　　412，157．20

　　0．11

　　7

　　110011

　　歌华转债

　　107，644．50

　　0．03

　　本报告期期初基金份额总额

　　422，053，802．22

　　本报告期基金总申购份额

　　72，443，712．80

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　127，034，906．11

　　本报告期基金拆分变动份额

　　－

　　本报告期期末基金份额总额

　　367，462，608．91(责任编辑：Newshoo)

猜你喜欢

无相关信息

【易不易、难不难，只在中间颠倒颠】写给奔波在学

为什么给员工涨薪后却有人辞职了

　一个人的成功非常关键的要素叫意志力

那场大病改变了我：老板是企业的天花板 　　

80%消费需求的产品失败了：市场调查结论要考虑缩小

龙之媒书店的19年及二次创业失败：“我”局限了我

越是在恐惧和焦虑弥漫时，越要心中有期望

一线炮火，一把手要听得见;客户的呐喊，一把手要听