信诚中证５００指数分级证券投资基金2011第二季度报告

责任编辑： 来源: 全景财经 2011-07-23 20:18:00

基金管理人：信诚基金管理有限公司
　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司
　　报告送出日期：２０１１年７月２１日
　　§１ 重要提示
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。
　　本报告期自２０１１年４月１日起至６月３０日止。
　　§２ 基金产品概况
　　■
　　§３ 主要财务指标和基金净值表现
　　３．１ 主要财务指标
　　单位：人民币元
　　■
　　注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
　　３、本基金合同自２０１１年２月１１日起生效，报告期为２０１１年４月１日至２０１１年６月３０日。
　　３．２ 基金净值表现
　　３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　■
　　３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　■
　　注：１、基金合同生效起至披露时点不满一年（本基金合同生效日为２０１１年２月１１日）。
　　２、按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证５００指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，中证５００指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证投资占基金资产净值的比例为０－３％，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。截止本报告期末，本基金尚处于建仓期。
　　§４ 管理人报告
　　４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
　　■
　　注：１．上述任职日期、离任日期根据公司作出决定的任免日期填写。
　　２．证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
　　４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
　　在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证５００指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证５００指数分级证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
　　４．３公平交易专项说明
　　４．３．１公平交易制度的执行情况
　　针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任，在日常交易中，严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易，在恒生交易系统中执行公平交易程序，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易，通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。
　　４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
　　本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
　　４．３．３异常交易行为的专项说明
　　本报告期内无异常交易行为。
　　４．４报告期内基金的投资策略和运作分析
　　２０１１年以来，市场对于通胀环境和政策走向相当纠结，资金面也相对紧张。ＣＰＩ同比数据不断走高，央行今年每月提高一次准备金率以对冲流动性。在２季度末，市场短期回购利率创多年新高，也凸显了市场资金的紧张程度。在海外，希腊债务危机重燃以及疲弱的美国就业与房地产数据也对全球经济复苏投下阴影。这些都造成股票市场在２季度总体呈震荡下行态势，但在６月２０日市场创下今年新低后，又走出Ｖ字形反弹，显示市场在试探底部区域。中证５００指数也从一季度末的５０００点震荡下行至今年最低位的４２５１点，随后在６月末急速回升至４５７９点。
　　在本报告期内，我们不断完善量化管理流程，同时积极利用自行开发的量化分层抽样技术应用在震荡市场环境及处理每日申购赎回现金流中，有效地管理跟踪误差，并取得了一定的超额收益。
　　作为首只中证５００指数分级基金，本基金为不同风险偏好的投资者提供了三款不同风险收益特征的投资工具，并且分级份额在场内交易。场内交易的活跃度也可以反映投资者的关注与交易特征。本报告期内，信诚中证５００Ｂ处于连续溢价状态，信诚中证５００Ａ则相对处于连续折价状态，信诚中证５００在报告期内出现过整体溢价机会。
　　４．５报告期内基金的业绩表现
　　截至本报告期末，本基金份额净值增长率为－７．３０％，同期比较基准收益率为－７．９８％。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在０．３５％之内，年化跟踪误差为２．４％。
　　§５ 投资组合报告
　　５．１报告期末基金资产组合情况
　　■
　　５．２期末按行业分类的股票投资组合
　　５．２．１ 指数投资按行业分类的股票投资组合
　　■
　　５．２．２ 积极投资按行业分类的股票投资组合
　　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
　　５．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
　　５．３．１ 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
　　■
　　５．３．２ 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
　　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
　　５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
　　■
　　５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
　　■
　　５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
　　本基金本报告期末未持有权证。
　　５．８ 投资组合报告附注
　　５．８．１ 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
　　５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
　　５．８．３ 其他资产构成
　　■
　　５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
　　５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　５．８．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
　　５．８．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
　　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
　　５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
　　§６ 开放式基金份额变动
　　单位：份
　　■
　　§７ 备查文件目录
　　７．１备查文件目录
　　■
　　７．２存放地点
　　信诚基金管理有限公司办公地－－上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心汇丰银行大楼９层。
　　７．３查阅方式
　　投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
　　亦可通过公司网站查阅，公司网址为ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　信诚基金管理有限公司
　　２０１１年７月２１日


 

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